Mit Bollinger Bands Intraday Trading

Mit Bollinger Band Bands zu messen Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands zu übertrieben und überverkauft Ebenen zu verkaufen, wenn ein Preis berührt die obere Bollinger Band und kauft, wenn es auf die untere Bollinger Band trifft. In reibungsgebundenen Märkten funktioniert diese Technik gut, denn die Preise reisen zwischen den beiden Bands wie Bälle, die von den Wänden eines Racquetballplatzes abprallen. Bollinger Bands aber immer nicht Geben Sie genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Let s nehmen einen Blick. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst zu bestätigen, Tags der Bands sind nur diese Tags, nicht Signale Ein Tag von Die obere Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft die Band laufen N jene Märkte, Händler, die kontinuierlich versuchen, die Oberseite zu verkaufen oder den Boden zu kaufen, sind mit einer quälenden Reihe von Anschlägen oder schlechteren, ein immermässiger schwimmender Verlust, da der Preis sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintragung bewegt. Vielleicht ein mehr Nützliche Weg, um mit Bollinger Bands zu handeln, ist, sie zu verwenden, um Trends zu messen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise 80 liegen Der Zeit Wie viele Klischees, diese enthält eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist konsolidieren, wie Stiere und Bären Schlacht um die Vorherrschaft Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise wir Kann dann Trend als Abweichung vom Normbereich definieren. Die Bollinger Bandformel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Las Tn Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Der Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie bei der Diagnose sehr hilfreich sein können Trend Durch die Erzeugung von zwei Sätzen von Bollinger Bands ein Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und der andere mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung können wir den Preis auf eine ganz neue Art betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen Die obere Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von mittlerem der Trend ist also, wir können diesen Kanal als Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Endlich, wenn Preis-Mäander zwischen 1 SD-Band und 1 SD-Band, ist es im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung anpassen und Contracting als Volatilität erhöht und sinkt daher die Band S natürlich verbreitern und schmal in sync mit Preisaktion, die eine sehr genaue Trending Umschlag. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt Zeigen, wie dieses technische Tool von den beiden Trendhändlern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen und die Trader, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren möchten, zurückkehren. Wenn wir zurück zum AUD USD-Chart kommen, können wir sehen, wie sich die Trendhändler bei der Einstieg in den Kurs verlassen würden Kauf-Zone Sie würden dann in der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger-Band-Bands den Großteil der Preis-Aktion des massiven up-move verkapseln. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler anders als eine vernünftige Möglichkeit Wäre es, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren. Die Verwendung der 75-Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt der Preis deutlich ausfällt Der Trend, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist Der Grund für die zweite Bedingung ist, zu verhindern, dass der Trendhändler aus einem Trend durch einen schnellen Beweisbewegungsweg auf den Nachteil, der in die Kaufzone am Ende des Handelsperiode Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader in der Lage ist, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend zu bleiben, wenn nur der Preis beginnt, sich an der Spitze des neuen Sortiments zu konsolidieren. Figur 2 Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktion. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandbands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die den Trend erschöpfen möchten, indem sie den Preisumschlag aussprechen. Beachten Sie jedoch, dass der Counter-Trend-Handel weit größere Fehlergrenzen erfordert, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen werden. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader mit Bollinger Band-Bands in der Lage sein wird, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren. Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann der Fader entscheiden E, um klassische Verwendung von Bollinger Bands zu machen, indem du den nächsten Tag der oberen Bollinger Band kommst Aber wo du den Stopp platzierst Putting es knapp über dem Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele Beweise zu machen Die Spitze der Strecke, mit Käufern, die versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein enormer Vorteil für den Händler Durch die Messung der Breite der niemand s Landfläche, die einfach die Reichweite von 1 bis 1 ist SD aus dem Mittel, kann der Trader eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, auf Marktlärm gestoppt zu werden und dennoch sein Kapital zu schützen, wenn der Trend wirklich seine Dynamik wiedererlangt. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der beliebtesten technischen Analysen Indikatoren, sind Bollinger Bands entscheidend für viele technisch orientierte Händler Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Band-Bands, Händler können ein höheres Maß an analytischer Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Tool für beide Trending und Fading Strategien erreichen. Erhebung von der Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics zur Messung der Stellenangebote sammelt Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Der Höchstbetrag Von Geldern, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für ein Gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. Die drei Methoden der Verwendung von Bollinger Bands in Bollinger präsentieren Bollinger Bands illustrieren Drei völlig andere philosophische Ansätze Welches ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie bequem mit Probieren Sie jeden aus Fertigen Sie sie an Ihren Geschmack an. Schauen Sie sich die Trades an, die sie erzeugen und sehen, ob Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, in dem wir tätig sind - können kurzfristige Händler sie in fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Charts Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf die Kriterien des Benutzers für Risiko und Belohnung abgestimmt ist und jeder auf dem Universum von Wertpapieren, die der Benutzer handelt, in der Art und Weise, wie der Benutzer handelt, getestet wird. Wie die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung Von Risiko - und Belohnungsparametern Weil kein System egal wie gut es ist, wird verwendet, wenn der Benutzer nicht mit ihm zufrieden ist. Wenn Sie nicht selbst passen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen werden. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen Zuerst lehre ich, weil ich gerne zweites lehre und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre In der Erforschung und Vorbereitung Das Material für dieses Buch habe ich ziemlich viel gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis die Marktstruktur sich hinreichend ändert, um sie zu stören. Der Grundeffektivität wird nicht zerstört - egal wie Weithin wird ein Ansatz gelehrt, ist, dass wir alle Individuen sind Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde Jeder würde es genommen haben Und modifiziert es, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarative ein Buch bekommt, wird jeder Leser weg von dem Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätze zu gehen, und das, wie sie sagen, ist Eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der Oberband verkaufen solltest und an der unteren Band kaufst, kann es so arbeiten, aber es braucht nicht in der Methode, die wir eigentlich kaufen En das obere band ist überschritten und kurz, wenn das untere band nach unten gebrochen ist In der Methode II werden wir auf Stärke kommen, wenn wir uns dem oberen Band nähern, nur wenn ein Indikator bestätigt und auf Schwäche verkauft, wenn das untere Band angefahren wird, wieder nur wenn Bestätigt durch unsere Indikator In Methode III kaufen wir in der Nähe der unteren Bande, mit einem W-Muster und einem Indikator, um das Setup zu klären Dann werden wir eine Variation von Methode III für verkauft. Method IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation Der Methode I. Method I Volatility Breakout. Jedoch der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - die Interviews allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoffhandel Annäherung war der Volatilitätsausbruch Ich konnte meinen Ohren kaum glauben Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte Dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen am besten für den Handel dachte. Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme sind schon lange her Zeit und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Wie die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, Wie wir es jetzt verwenden, wurde als ein Faktor integriert, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt hat, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich die Risiko-Belohnung Parameter sind besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen D nimmt dann eine Position ein, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stopp-Ausgang für diesen Ansatz Zuerst, Welles Wilder s Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp gesetzt Knapp unterhalb der Reichweite der Breakout-Formation und dann inkrementiert jeden Tag der Handel ist offen Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch die relativ konservativen Parabolic Ansatz, ein Tag der entgegengesetzten Band ist Ein ausgezeichnetes Ausgangssignal Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und Ergebnisse in längeren Trades So, in einem Kauf verwenden ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem mit Erfolgreich implementieren Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er Schlittschuhe h E dreht den Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, er dreht seinen Körper auf die andere Art und schlägt sicher seinen Schuss aus einem Squeeze, die Bestände machen oft das gleiche, dass sie die erste Finte in die falsche Richtung und dann Mach den wahren Umzug Normalerweise, was du sehen wirst, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der echten Bewegung Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und du hast ein Breakout-Signal bekommen, bis nach dem wirklichen Zug unterwegs ist Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft worden sind, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere Werfen Sie einen Blick auf vergangene Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopffälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - - die Vorbedingung Ist eingestellt - dann suche den ersten Schritt weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes Fälschung, Hinzufügen der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen Halten Sie sich von verletzt. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode Ich gerade nach oben Nur auf einen Squeeze warten und gehen mit dem ersten Ausbruch. Lautstärke-Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf gefälschte nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern Dies sind alle Volumen Indikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System auf der Grundlage der Squeeze können die Standard-Parameter 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichung Bands Dies gilt, weil In dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und damit die Auslöser sind sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie sich, dass die Voreinstellung sechs Monate ist - desto größer ist die Komprimierung, die Sie erreichen und die Mehr explosiv die Setups werden Allerdings gibt es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu zahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sucht nach Reichweite Erweiterung auftreten und geht mit ihm Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen Und Volumen Indikator Bestätigung kann deutlich hinzufügen, um die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu bewerten, um an einem bestimmten Tag zu finden. Look für Ihre Methode I Setups sorgfältig und dann Folgen sie ihnen, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und so informiert die Zukunft Auswahlprozess als keine harte und schnelle Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein up up. Then gehen mit einer Expansion in volatility. Beware der Kopf fake. Use Volumen Indikatoren für Richtung Hinweise. Adjust die Parameter an sich selbst passen. Method II Trend Following . Unsere zweite Bollinger Bands Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass eine starke Preisaktion, die von einer starken Indikatorwirkung begleitet wird, eine gute Sache ist. Es ist ein Bestätigungsansatz, der darauf wartet, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind, bevor sie ein Eingangssignal geben. Natürlich ist das Gegenteil Schwäche Bestätigt durch schwache Indikatoren, erzeugt ein Verkaufssignal. Im Wesentlichen ist dies eine Variation auf Methode I, mit einem Indikator, MFI, für die Bestätigung verwendet werden und keine Voraussetzung für ein Squeeze Diese Methode kann a Nticipate einige Methode I Signale. Wir verwenden die gleichen Ausfahrt Techniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis und MFI muss über unsere Schwelle steigen Die grundlegende Regel ist Wenn b größer als 0 8 ist und MFI 10 größer als 80 ist, dann buy. Recall, dass b zeigt uns, wo wir sind innerhalb der Bands bei 1 sind wir in der oberen Band und bei 0 sind wir an der unteren Band So, Bei 0 8 b sagt uns, dass wir 80 von dem aufsteigen vom unteren band zum oberen band sind. Eine andere betrachtungsweise ist, dass wir in der obersten 20 des bereichs zwischen den bändern sind, ist MFI ein beschränkter Indikator, der zwischenliegt 0 und 100 80 ist eine sehr starke Lesung, die die obere Trigger-Ebene, ähnlich in der Bedeutung 70 für RSI. So, Methode II kombiniert Preisstärke mit Indikator Stärke, um höhere Preise zu prognostizieren, oder Preisschwäche mit Indikator Schwäche, um niedrigere Preise prognostizieren. Wir Verwenden Sie die grundlegenden Bollinger Band Einstellungen von 20 Perioden und - tw O Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, verwenden wir eine alte Regel-Indikatorlänge, die etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder sein sollte. Obwohl der genaue Ursprung dieser Regel mir unbekannt ist, ist es wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus Zyklusanalyse, die bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus anzeigt. Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel der Berechnungsperiode für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber dass eine halbe Längenperiode für die Indikatoren ganz gut funktionierte Wie bei allen Dingen diese Sind aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs variiert werden, um gehandelt zu werden, um ein adaptiveres System zu schaffen. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD Könnte für MFI ersetzt werden Die Festigkeitsschwelle, die sowohl für b als auch für den Indikator erforderlich ist, kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden. Der Längenparameter Er für die Bollinger Bands konnte angepasst werden. Die Hauptfalle zu vermeiden ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risiko-Belohnung Merkmale sind schwerer zu quantifizieren, wie der Umzug vielleicht gewesen sein könnte Im Gange für ein bisschen, bevor das Signal ausgegeben wird Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups vermissen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungsverhältnisse haben. Es wäre so Am besten, um diesen Ansatz auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder wollen Handel zu testen, und legen Sie die Parameter nach den Eigenschaften dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnung Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie gehandelt sehr volatile Wachstumsaktien können Sie auf höher schauen Ebenen für die b größer als eins ist eine Möglichkeit, MFI und parabolische Parameter Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände wählen und beschleunigen die Stopps schneller Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten auf hohe Parab konzentrieren Olic Parameter, während mehr Patienten Anleger bemüht, diese Trades mehr Zeit zu erarbeiten, sollten sich auf kleinere parabolische Konstanten, die in der Stop-out-Ebene steigen langsamer. Die sehr interessante Anpassung ist es, die Parabel nicht unter dem Eingangstag als beginnen Ist häufig, aber unter dem jüngsten signifikanten niedrigen oder Wendepunkt Zum Beispiel, beim Kauf eines Bodens könnte der Parabolismus unter dem Tiefsten anstatt am Eintrittstag gestartet werden. Dies hat den deutlichen Vorteil, den Charakter des letzten Handels zu erfassen Gegen-Band als Ausstieg ermöglicht es diesen Trades, die meisten zu entwickeln, aber kann den Stopp unangenehm weit weg für einige verlassen. Dies ist eine Wiederholung einer anderen Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts zu verwenden und den ersten Pullback zu kaufen, nachdem die Warnung gegeben ist Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - manche Trades werden verpasst, aber es wird auch die Anzahl der Whipsaws reduzieren. Im Wesentlichen ist dies eine ziemlich robuste Methode, die ada sein sollte Ptable zu einer Vielzahl von Handelsstilen und Temperamente. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum von Kandidaten durch grundlegende Kriterien zu vereisen, Erstellen von Kauflisten und Verkaufslisten Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Bestände auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste. Solche Filterung geht über den Rahmen dieses Buches hinaus, aber Rational Analysis, die Übersicht über die Sätze von fundamentalen und Technische Analyse, bietet eine robuste Annäherung an die Probleme, die die meisten Anleger Gesicht Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, um Ihre Ergebnisse zu verbessern. Ein weiterer Ansatz zur Filterung von Signalen ist es, die Performance Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und Verkauf auf Aktien mit 4 oder 5 Diese sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungswerte, die man als relative Festigkeit nachvollziehen kann Seite Volatilität. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b ist größer als 0 8 und MFI ist größer als 80.Use ein parabolischer Stop. May antizipieren Methode I. Explore die Variationen. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere in den frühen 1970er Jahren Die Idee der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab um einen festen Prozentsatz zu einem Umschlag um die Preisstruktur gefangen auf Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus die gewünschten Prozent, um die obere Band oder teilen sich um ein plus die Erwünschte Prozent, um die untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwändig oder teuer war. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich Markt Timer und Stock Picker schnell nahm die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnten Oszillatoren waren sehr viel in Mode zu der Zeit und dies führte zu einer Reihe von Systemen Vergleich der a Ction of price in Prozent Bands zu Oszillator-Aktion Vielleicht das bekannteste zu der Zeit - und immer noch weit verbreitet heute - war ein System, das die Aktion der Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen, die durch die Verschiebung seiner 21-Tage gleitenden Durchschnitt auf Und um vier Prozent auf einen von zwei Oszillatoren auf der Grundlage breiter Markthandelsstatistiken Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus sinkenden Ausgaben auf der NYSE Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von up-volume minus Down-Volume-Tags des oberen Bandes, begleitet von negativen Oszillator-Messungen von jedem Oszillator wurden als Verkaufssignale aufgenommen. Die Signale wurden durch Tags des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillator-Messwerten von jedem Oszillator. Koinzidenzliche Messwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen Für die breite Marktdaten nicht verfügbar waren, wurde ein Volumenindikator wie eine 21-Tage-Version Bostians Intraday Intensity verwendet. Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben in u Se heute als nützliche timing guides. Many Modifikationen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht Mein eigener Beitrag war es, einen Abfahrtsdiagramm für die 21-Tage-Summierung Technik für die Oszillatoren verwendet ersetzen Ein Abflug Diagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerte, ein kurzfristiger Durchschnitt und ein langfristiger Durchschnitt In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen und täglichem Aufwärtsvolumen abzüglich Abwärtsvolumen und die Perioden für die Durchschnittswerte sind 21 und 100 Die Handlung ist von der Kurzfristigen Durchschnitt abzüglich des langfristigen Durchschnittes. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abflug-Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist, dass die Nutzung der langfristigen gleitenden Durchschnitt hat die Wirkung der Anpassung der Normalisierung für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur Ohne dies Anpassung eines einfachen Advance-Decline-Oszillators oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator wird Sie wahrscheinlich von Zeit zu Zeit täuschen. Allerdings passt sich der Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut an die bullish oder bearish Biases an, die ca Verwenden Sie das Problem. Mit der Abflug-Technik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD-Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erstellen. Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, der zweite auf 100 und der dritte auf neun. Dies setzt den Zeitraum für den kurzfristigen Durchschnitt Bis 21 Tage, die Periode für den Langzeit-Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt die Periode für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage Die Dateneingaben sind Fortschritte-Abnahmen und Lautstärke-Lautstärke Wenn das Programm, das Sie verwenden, will die Inputs in Prozente, die erste sollte 9, die zweite 2 und die dritte 18 Jetzt Bollinger Bands für die prozentualen Bands zu ersetzen und Sie haben den Kern eines sehr nützlichen Umkehrsystem für Timing-Märkte. In einer ähnlichen Vene können wir Indikatoren zu klären Tops und Böden und bestätigen Umkehrungen im Trend Um zu wit, wenn wir einen W2 Boden mit b höher auf dem Rückblick als auf dem anfänglichen Tief - ein relativer W4 - überprüfen Sie Ihren Volumen Oszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es hat Ein ähnliches Muster, wenn es tut, th En kaufen die erste starke Tag, wenn es doesn t, warten und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an Tops ist ähnlich, aber wir müssen mehr geduldig Wie ist typisch, die Spitze dauert länger und in der Regel präsentiert die klassischen drei oder mehr drückt Zu einem hohen In einer klassischen Formation, b wird bei jedem Push niedriger sein, wie wird ein Lautstärkeregler wie Akkumulationsverteilung Nach solch einem Muster entwickelt sich bei der Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als Durchschnitt. Was wir in der Methode tun III ist die Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variablen, Volumen in unserer Analyse durch die Verwendung von Volumen-Indikatoren zu helfen, ein besseres Bild von der Verschiebung der Art der Angebot und Nachfrage ist die Nachfrage steigt über eine W-Boden Wenn ja, sollten wir sein Interessiert zu kaufen Ist die Versorgung immer steigen jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen Wenn ja, sollten wir Marschalling unsere Verteidigung oder denken über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die Grundlinie hier ist Klärung von Mustern, die sonst in sind Teresting, aber auf dem Sie vielleicht nicht das Vertrauen zu handeln, ohne corroboration. Buy Setup unteren Band-Tag und der Oszillator positiv. Sell Setup oberen Band-Tag und Oszillator negativ. Use MACD, um die Atem-Indikatoren zu berechnen. Methode IV Bestätigte Breakouts. Bollinger auf Bollinger Bands System IV, ein einfacher und direkter Ansatz für bestätigte Ausbrüche Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Day 1 Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 der untersten Bandbreite in 6 Monaten. Day 2 Schließen Sie außerhalb der Band. Day 3 Intraday - Alert noch nicht bestätigt, wenn wir höher senken für Verkaufsmuster als das Ende von Tag 2.End of Day Signal bestätigt Ausbruch, wenn wir höher niedriger als das Ende von Tag 2. Im Wesentlichen sind wir auf der Suche nach Aktien, die stark schwach genug sind Um sich außerhalb der Bands und dann verlängern ihre moves. Home Forex Trading Indikatoren Bollinger Bands Die besten Volatility Gauge für die Intraday Trader. Bollinger Bands Die besten Volatility Gauge für die Intraday Trader. One der mehr Gemeinsame technische Werkzeuge, die von Händlern verwendet wurden, wurden die Bollinger Bands von Anfang an in den frühen 80er Jahren von John Bollinger geschaffen. Das Tool war nicht als technisches Analyseposten für Handelsentscheidungen gedacht, aber sein wahrgenommenes Dienstprogramm zu diesem Zweck hat es in den folgenden Jahrzehnten weit verbreitet gemacht Ist wahrscheinlich ein Teil einer nützlichen Trading-Software, und wird sowohl unabhängig genutzt, als auch als Teil einer allgemeinen Handelsstrategie von unzähligen Händlern auf der ganzen Welt. Note Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Hier sehen wir eine typische Tages-Preis-Aktion mit den Bollinger-Bändern analysiert Wir beobachten die Kontraktion der Bands im mittleren Teil des Charts und auf der linken Seite Dazwischen beobachten wir die Bands, die sich ausbreiten, da die heftigen Auf - und Abwärtsbewegungen große Impulse erzeugen Auf dem Markt Die obere und untere Linie sind die Standardabweichungen, die unten kurz erörtert werden sollen, während die Mittellinie der gleitende Durchschnitt häufig als die Signalleitung von den Händlern verwendet wird Bands. Die Bollinger Band besteht aus einem gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungsindikatoren, die ihm überlagert werden. Die Standardabweichung wird verwendet, um zu bestimmen, wieviel der Preis vom Mittelwert abweicht, dh wie groß der Impuls für die laufende Marktbewegung ist. Interessierte Leser können sich beziehen Die verwandten Artikel auf dieser Website, aber in der Regel wird die Standardabweichung weg von der gleitenden Durchschnitt in der Mitte, wenn der Preis bewegt sich nach oben oder unten mit starken Impuls. Mehr prägnant bestehen die Bands aus. an N-Periode SMA, EMA, Oder geglätteten gleitenden Durchschnitt in der Mitte, je nach Wahl. Die obere Bollinger-Band, die eine N-Perioden-Standardabweichung multipliziert mit einem Faktor K ist und dem SMA-Wert hinzugefügt wird. Die untere Bolliner-Band, die gleich ist, aber Die Standardabweichung wird von der SMA. N abgezogen und K kann vom Trader bestimmt werden Typische Werte sind 20 für N die SMA - und Standardabweichungsperiode und 2 für K Der K-Faktor wird verwendet, um Bands auszusprechen und leicht zu beobachten Ved. Trading mit den Bollinger Bands. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Interpretation der Bands In seiner einfachsten Form, und auch als von seinem Schöpfer befürwortet, Professor Bollinger die Bands werden verwendet, um Volatilität zu messen Sie erweitern, wenn Volatilität steigt, und Vertrag, wenn es Fällt Die Bands sind ein gutes Maß an Volatilität mit sehr leicht identifizierbaren visuellen Mustern, die auftauchen, während der Markt durch verschiedene Phasen fortschreitet. Darüber hinaus haben die Händler auch viele verschiedene Arten der Verwendung dieses Indikators für Handelsentscheidungen improvisiert. Ein Weg ist zu kaufen oder zu kaufen Verkaufen, wenn die Preisaktion das obere oder untere Band kreuzt, jeweils einen Ausbruch vorwegnehmen oder eine schnelle Bewegung des Preises Trades sind geschlossen, wenn der Preis in den Mittelpunkt in der Mitte zurückkehrt. Eine andere Möglichkeit, diesen Indikator zu verwenden, erwartet eine Umkehrung nach Lange Perioden von niedriger oder hoher Volatilität Zum Beispiel wird ein Trader einen Kaufauftrag in einem Aufwärtstrend eingeben, nachdem die Bands für eine lange Zeit nahe beieinander bleiben E, antizipieren die nächste Bein des Trends, um bald beginnen Es gibt auch viele zusammengesetzte Strategien mit den Bands für alles von der Bestätigung bis zur Signalgenerierung für ein beginnender Preis Phänomen. Just über jede Handelsplattform wird mit den Bollinger Bands ausgestattet, da es so ist Beliebt bei den Händlern Die MetaTrader 4-Plattform, DealBook von GFT Forex, FXCM Trade Station alle bieten diese Indikator, sowie unzählige andere nicht in diesem Artikel erwähnt. Bollinger Bands dienen zwei Zwecke Sie zeigen Marktvolatilität in einer leicht identifizierbaren Form, und sie helfen auch Wir in Handelsentscheidungen Der Schöpfer des Indikators behauptet nicht, dass die Bands etwas über künftige Preisaktionen vorhersagen, aber das hindert den Indikator nicht, in dieser Rolle sehr beliebt zu sein. Es liegt natürlich an Ihnen, zu entscheiden, in welcher Weise Sie Ich werde die Bands benutzen.