Gewichtete Bollinger Bands

Wie man Bollinger Bands reg mit Metatrader anwendet 4 Verständnis Bollinger Bands Reg. Bollinger Bands in Abbildung 1 gezeigt, sind einer der am häufigsten verwendeten Volatilitätsindikatoren in der heutigen Marktanalyse Dieser technische Indikator wurde von John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelt Zu der Zeit, Volatilität wurde allgemein angenommen, dass es statische Preisbänder war, die aber in der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt und einem festen Prozentsatz über und unter dem gleitenden Durchschnitt erstellt wurden, um Preisbänder zu schaffen oder glatte durchschnittliche Umschläge zu schaffen. Figur 1 Bollinger Bands angewendet auf eine Tageskarte von Das EURUSD-Währungspaar. Einer von John Bollingers Herausforderungen bestand darin, ein technisches Handelsinstrument zu schaffen, um die Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern zu füllen, die das Konzept enthielten, dass die Volatilität unbestreitbar dynamisch war. Bollinger konzentrierte sich auf die Volatilität als Schlüsselvariable und verwendete die Standardabweichung Bandbreite, anstatt der bisher eingesetzte feste Prozentsatz Bollinger wurde aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen von Standardabweichungen angezogen, was zu Bands führte, die schnell auf große Marktbewegungen reagieren konnten. Durch die Messung der Preisvolatilität wurde Bollinger Bands zu einem dynamischen Indikator, der auf Veränderungen reagiert Marktbedingungen Wenn es mehr Volatilität in den Märkten gibt, verbreitern sich die Bands Umgekehrt, wenn es weniger Volatilität gibt, kontrahieren die Bands. Bollinger Bands Der Bollinger Bands Indikator ist ein Satz von drei gekrümmten Linienbändern, die in Bezug auf ein Instrument s gezeichnet werden Preis siehe Abbildung 1 Das mittlere Band ist ein gleitender Durchschnitt MA, der den mittelfristigen Trend misst und als Grundlage für die oberen und unteren Bänder dient. Die obere und untere Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Wenn der Preis im oberen Band liegt Es gilt als hoch, wenn der Preis am unteren Band ist, wird er als niedrig angesehen. Der relative Abstand zwischen den äußeren Bändern wird durch die Flüchtigkeit bestimmt. Die obere und die untere Bänder werden berechnet, indem eine vorgegebene Anzahl N von Standardabweichungen in der Regel zwei zur MA hinzugefügt wird, um die zu erstellen Oberband und Subtraktion von N Standardabweichungen in der Regel zwei von der MA, um das untere Band zu schaffen Die vereinfachte Berechnung ist wie folgt. Middle Band N-Periode einfach gleitend Durchschnitt. Unterband Midband Anzahl der Standardabweichungen x Standardabweichung. Lower Band Middle Band - Anzahl der Standardabweichungen x Standardabweichung. Bollinger Band Einstellungen Moving Average Der gleitende Durchschnitt, der mit Bollinger Bands verwendet wird, sollte beschreibend für den jeweiligen Zeitrahmen sein. In Bollinger s Worte, Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die bietet Unterstützung für die Korrektur der ersten Verschiebung von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, das ist Richtig gewählt wird Unterstützung viel häufiger, als es gebrochen ist. Mit anderen Worten, Bollinger Bands wird viel nützlicher sein, wenn der am besten geeignete gleitende Durchschnitt für das Instrument und Zeitrahmen ausgewählt wird Als Ausgangspunkt, eine 20-Periode MA funktioniert gut. Price Measurement Eine weitere wichtige Einstellung zu berücksichtigen ist die Höhe des Preises in den Berechnungen Schließung Preise werden häufig verwendet, aber andere Methoden gehören typischen Preis und gewichtet close. Typischen Preis hoch niedrig schließen 3.Weighted close high niedrig schließen schließen 4.Using eine Methode Oder ein anderes ist eine Frage der Wahl und hängt sehr oft von dem jeweiligen Instrument und Zeitrahmen ab. Standard Deviations Trader müssen auch die Anzahl der Standardabweichungen angeben, die bei der Berechnung der oberen und unteren Bänder verwendet werden. Kleinere Standardabweichungen erlauben es, die oberen und unteren Bänder zu bleiben Näher an den Preis Umgekehrt ergeben sich größere Standardabweichungen zu Bands, die weiter ab Preis sind. Viele Händler beginnen mit zwei Standardabweichungen und wagen sich in sehr kleinen Schritten wie 1 9 oder 2 1 aus, bis eine gewünschte Einstellung erreicht ist MT4 erlaubt keine Nicht-Integer-Werte in der Standardabweichungseingabe-Einstellung Trader können die Registerkarte "Ebenen" verwenden, um diese Einschränkung zu bearbeiten, die im Abschnitt "Anpassen der Bollinger-Bänder" dieses Artikels beschrieben wird. Die drei Methoden der Verwendung von Bollinger-Bändern, die in Bollinger On Bollinger Bands vorgestellt werden, veranschaulichen Drei völlig andere philosophische Ansätze Welches ist für Sie können wir nicht sagen, denn es ist wirklich eine Frage von dem, was Sie bequem mit Probieren Sie jeden aus Fertigen Sie sie an Ihren Geschmack an. Schauen Sie sich die Trades an, die sie erzeugen und sehen, ob Sie mit ihnen leben können. Obwohl diese Techniken auf Tagesdiagrammen entwickelt wurden - der primäre Zeitrahmen, in dem wir tätig sind - können kurzfristige Händler sie in fünfminütigen Balkendiagrammen einsetzen, Swing-Händler können sich auf stündliche oder tägliche Charts konzentrieren, während Investoren sie wöchentlich nutzen können Charts Es gibt wirklich keinen materiellen Unterschied, solange jeder auf die Kriterien des Benutzers für Risiko und Belohnung abgestimmt ist und jeder auf dem Universum von Wertpapieren, die der Benutzer handelt, in der Art und Weise, wie der Benutzer handelt, getestet wird. Wie die wiederholte Betonung auf Anpassung und Anpassung Von Risiko - und Belohnungsparametern Weil kein System egal wie gut es ist, wird verwendet, wenn der Benutzer nicht mit ihm zufrieden ist. Wenn Sie nicht selbst passen, werden Sie schnell herausfinden, dass diese Ansätze nicht zu Ihnen passen werden. Wenn diese Methoden so gut funktionieren, warum lehrst du sie Dies ist eine häufige Frage und die Antworten sind immer die gleichen Zuerst lehre ich, weil ich gerne zweites lehre und vielleicht am wichtigsten, weil ich lerne, wie ich lehre In der Erforschung und Vorbereitung Das Material für dieses Buch habe ich ziemlich gelernt und ich habe noch mehr gelernt, es zu schreiben. Werden diese Methoden immer noch funktionieren, nachdem sie veröffentlicht sind Die Frage der fortgesetzten Wirksamkeit scheint für viele schwierig zu sein, aber es ist nicht wirklich diese Techniken bleiben nützlich, bis die Marktstruktur sich hinreichend ändert, um sie zu stören. Der Grundeffektivität wird nicht zerstört - egal wie Weithin wird ein Ansatz gelehrt, ist, dass wir alle Individuen sind Wenn ein identisches Handelssystem zu 100 Personen gelehrt wurde, einen Monat später nicht mehr als zwei oder drei, wenn das viele, würde es verwenden, wie es gelehrt wurde Jeder würde es genommen haben Und modifiziert es, um ihren Geschmack anzupassen, und in ihre einzigartige Art und Weise, um Dinge zu tun Kurz gesagt, egal wie spezifisch deklarative ein Buch bekommt, wird jeder Leser weg von dem Lesen mit einzigartigen Ideen und Ansätze zu gehen, und das, wie sie sagen, ist Eine gute Sache. Der größte Mythos über Bollinger Bands ist, dass du an der Oberband verkaufen solltest und an der unteren Band kaufen kannst, kann es so funktionieren, aber es muss nicht in der Methode I, die wir eigentlich kaufen werden, wenn die obere Band Wird überschritten und kurz, wenn das untere Band nach unten gebrochen ist In Methode II werden wir auf Stärke kommen, wenn wir uns dem Oberband nur nähern, wenn ein Indikator bestätigt und auf Schwäche verkauft, wenn das untere Band angefahren wird, wieder nur, wenn es von unserem Indikator bestätigt wird In der Methode III kaufen wir in der Nähe des unteren Bandes, mit einem W-Muster und einem Indikator, um den Aufbau zu klären. Dann werden wir eine Variation von Methode III für verkauft. Methode IV, nicht in dem Buch erwähnt, ist eine Variation von Methode I. Methode I Volatility Breakout. Jedoch der späte Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir eine Weile gesprochen - die Interviews allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoff-Handel Ansatz war die Volatilität Breakout konnte ich kaum glauben, meine Ohren Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hatte - und so rigoros getan - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill of Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen. Vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ist ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme gibt es schon lange und existieren in vielen Sorten und Formen Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann die Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als integriert wurde Faktor, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher zusammen waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, Ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilität Breakout-System nutzt BandWidth, um die Voraussetzung und dann nimmt eine Position, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Ausstieg für diesen Ansatz Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, eine einfache , Aber elegant, konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal ist der Anfangsstopp nur knapp unterhalb der Reichweite der Breakout-Formation und wird dann jeden Tag nach oben verschoben, wenn der Handel offen ist. Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind Um größere Gewinne zu verfolgen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz geboten werden, ist ein Etikett des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. So, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ein Ausstieg und in einem Verkauf verwenden Sie ein Etikett der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist in vielen vertraut Andere Arenen auch die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er skates er dreht seinen Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger verpflichtet, dreht er seinen Körper auf die andere Weise und sicher fängt seine Schuss Kommen aus einem Squeeze, Aktien oft das gleiche sie ll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung Typisch, was Sie sehen werden, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung am häufigsten Das wird in den Bands auftreten und du hast ein Breakout-Signal bekommen, bis nach dem wirklichen Zug unterwegs ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft wurden, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit dem gelegentlichen finden Kleine whipsaw vor dem wirklichen Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, ob sie beteiligt Kopf Fälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind Um einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen zu nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in der Gegen die Richtung des Kopfes gefälscht, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu bleiben. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die tun Passieren, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen mit dem ersten Breakout. Volume Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf fake suchen Sie nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution Um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter sein 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungs-Bands Das ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und somit sind die Auslöser sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt etwas verkürzen, sagen wir Auf 15 Perioden und ziehen die Bänder ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie, dass die Voreinstellung Ist sechs Monate - je größer die Kompression, die Sie erreichen und desto explosiver die Setups werden werden Allerdings wird es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu bezahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sieht Für die Reichweite Erweiterung zu kommen und geht mit ihm Ein Bewusstsein der Kopf Fälle und Volumen Indikator Bestätigung kann erheblich auf die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden Bewerten Sie an einem bestimmten Tag. Look für Ihre Methode Ich Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumen Indikatoren, die das Auge anweist und damit informiert die Zukunft Auswahlprozess als Keine harten und schnellen Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Verwenden Sie die Squeeze als ein up up. Then gehen mit einer Expansion in Volatilität. Beware der Kopf fake. Use Volumen Indikatoren Für richtung clues. Adjust die Parameter, um sich anzupassen. Method II Trend Following. Our zweite Bollinger Bands Demonstrationsmethode beruht auf der Idee, dass starke Preisaktion mit starken Indikator Aktion begleitet ist eine gute Sache Es ist ein Bestätigungs-Ansatz, der auf diese beiden Bedingungen wartet Vor dem Eintritt eines Eintrittssignals Natürlich wird das Gegenteil, die Schwäche, die durch schwache Indikatoren bestätigt wird, ein Verkaufssignal erzeugt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Variation der Methode I mit einem Indikator, MFI, der zur Bestätigung verwendet wird und keine Voraussetzung für eine Squeeze Diese Methode kann einige Methoden I Signale vorwegnehmen. Wir verwenden dieselben Austrittstechniken, eine modifizierte Version von Parabolic oder ein Tag der Bollinger Band auf der gegenüberliegenden Seite des Handels Die Idee ist, dass sowohl b für Preis als auch MFI oben steigen muss Unsere Schwelle Die Grundregel ist, wenn b größer als 0 8 ist und MFI 10 größer als 80 ist, dann kaufen. Erzählen Sie, dass b uns zeigt, wo wir in den Bands bei 1 sind, sind wir im oberen Band und bei 0 sind wir bei der Unterband So, bei 0 8 b erzählt uns, dass wir 80 von der Aufwärtsbewegung vom unteren Band zum oberen Band sind. Ein weiterer Blick auf das ist, dass wir in den Top 20 des Bereichs zwischen den Bands sind. MFI ist ein Beschränkter Indikator zwischen 0 und 100 80 ist ein sehr starkes Lesen, das den oberen Triggerpegel repräsentiert, ähnlich wie bei 70 für RSI. So, Methode II kombiniert Preisstärke mit Indikatorstärke, um höhere Preise zu prognostizieren oder Preisschwäche mit Indikatorschwäche zu prognostizieren Niedrigere Preise. Wir verwenden die grundlegenden Bollinger-Band-Einstellungen von 20 Perioden und - zwei Standardabweichungen Um die MFI-Parameter einzustellen, werden wir eine alte Regel-Indikatorlänge verwenden, die etwa die Hälfte der Länge des Berechnungszeitraums für die Bänder sein sollte Diese Regel ist mir unbekannt, es ist wahrscheinlich eine Anpassung einer Regel aus der Zyklusanalyse, die auf die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ein Viertel der Länge des dominanten Zyklus hindeutet. Experimente zeigten, dass Perioden ein Viertel der Berechnungsperiode für die Bands im Allgemeinen zu kurz waren, aber das Eine halbe Länge für die Indikatoren funktionierte ganz gut Wie bei allen Dingen sind diese aber Ausgangswerte Dieser Ansatz bietet viele Variationen, die Sie erkunden können. Außerdem könnte jeder der Eingaben in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Fahrzeugs, das gehandelt wird, variieren Ein adaptiveres System. Tabelle 19 1 - Methode II Variationen Volumengewichteter MACD könnte für MFI ersetzt werden Die für sowohl b als auch die Indikator erforderliche Festigkeitsschwelle kann variiert werden. Die Geschwindigkeit des Parabels kann auch variiert werden Der Längenparameter für die Bollinger Bänder Konnte eingestellt werden. Die Hauptfalle zu vermeiden, ist späte Einreise, da ein Großteil des Potenzials verbraucht worden ist Ein Problem mit Methode II ist, dass die Risiko-Belohnung Eigenschaften schwerer zu quantifizieren sind, da die Bewegung vielleicht schon ein bisschen im Gange war Das Signal wird ausgegeben Ein Ansatz zur Vermeidung dieser Falle ist es, auf einen Pullback nach dem Signal zu warten und dann den ersten Tag zu kaufen. Dies wird einige Setups vermissen, aber die verbleibenden werden bessere Risiko-Belohnungsverhältnisse haben. Es wäre am besten, diesen Ansatz zu testen Auf die Arten von Aktien, die Sie tatsächlich handeln oder handeln wollen, und legen Sie die Parameter nach den Merkmalen dieser Aktien und Ihre eigenen Risiko-Belohnung Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie gehandelt sehr volatile Wachstumsaktien können Sie auf höhere Ebenen für die b größer zu betrachten Als eine ist eine Möglichkeit, MFI und parabolische Parameter Höhere Ebenen aller drei würden stärkere Bestände auswählen und beschleunigen die Stopps schneller Mehr Risiko nachteilige Investoren sollten sich auf hohe parabolische Parameter konzentrieren, während mehr Patienten Investoren bemüht, diesen Trades mehr Zeit zu erarbeiten Sollte sich auf kleinere parabolische Konstanten konzentrieren, die dazu führen, dass der Stop-out-Level langsamer ansteigt. Eine sehr interessante Anpassung ist, den Parabolismus nicht unter dem Eingangstag zu beginnen, wie es üblich ist, sondern unter dem jüngsten signifikanten Tief - oder Wendepunkt Kauf eines Bodens der Parabolismus könnte unter dem niedrigen anstatt auf dem Eingangstag gestartet werden Dies hat den deutlichen Vorteil der Erfassung der Charakter des jüngsten Handels Mit dem entgegengesetzten Band als Ausgang erlauben diese Trades, um die meisten zu entwickeln, aber können die verlassen Stoppen Sie unbequem weit weg für einige. Dies ist eine Wiederholung einer anderen Variante dieses Ansatzes ist es, diese Signale als Alerts verwenden und kaufen die erste Pullback nach der Warnung gegeben Dieser Ansatz wird die Anzahl der Trades reduzieren - einige Trades werden verpasst werden, aber Es wird auch reduzieren die Anzahl der Whipsaws Im Wesentlichen ist dies eine ziemlich robuste Methode, die an eine Vielzahl von Trading-Stile und Temperamente angepasst werden sollte. Es gibt eine andere Idee hier, die wichtig sein kann Rational Analysis Diese Methode kauft bestätigt Stärke und verkauft bestätigt Schwäche So wäre es nicht eine gute Idee, unser Universum von Kandidaten durch fundamentale Kriterien zu preisen, Kauflisten zu erstellen und Listen zu verkaufen Dann nehmen Sie nur Kaufsignale für die Aktien auf der Kaufliste und verkaufen Signale für die Bestände auf der Verkaufsliste Solche Filterung ist Jenseits des Umfangs dieses Buches, aber Rational Analysis, die Zusammenfassung der Sätze der grundlegenden und technischen Analyse, bietet einen robusten Ansatz für die Probleme der meisten Investoren Gesicht Prescreening für wünschenswerte grundlegende Kandidaten oder problematische Aktien ist sicher, um Ihre Ergebnisse zu verbessern Filter-Signale sind, um die Performance-Ratings zu betrachten und kauft auf Aktien mit 1 oder 2 und verkaufen auf Aktien mit 4 oder 5 Dies sind vorgewichtete, risikoadjustierte Leistungswerte, die als relative Stärke kompensiert werden können downside Volatilität. Die Methode kauft Stärke. Buy, wenn b größer als 0 8 und MFI ist größer als 80.Use ein parabolischer Stop. May antizipieren Methode I. Explore die Variationen. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere in den frühen 1970er Jahren die Idee Die Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab um einen festen Prozentsatz zu einem Umschlag um die Preisstruktur gefangen auf Alles, was Sie tun mussten, war multiplizieren Sie den Durchschnitt um eins plus die gewünschten Prozent, um die obere Band zu bekommen oder teilen sich um ein plus die gewünschten Prozent Um die untere Band zu bekommen, was eine rechnerisch einfache Idee war, zu einer Zeit, als die Berechnung entweder zeitaufwändig oder teuer war. Dies war der Tag der säulenförmigen Pads, das Hinzufügen von Maschinen und Bleistiften und für die glücklichen, mechanischen Taschenrechner. Natürlich Markt-Timer und Lager-Picker Schnell nahm die Idee, wie es ihnen Zugang zu Definitionen von hoch und niedrig sie in ihren Timing-Operationen verwenden konnten Oszillatoren waren sehr viel in Mode zu der Zeit und dies führte zu einer Reihe von Systemen Vergleich der Aktion des Preises in Prozent Bands zu Oszillator Aktion Vielleicht war das bekannteste zu der Zeit - und immer noch weit verbreitet heute - ein System, das die Aktion des Dow Jones Industrial Average in Bands verglichen, die durch die Verlagerung des 21-Tage-Gleitenden Durchschnitts auf und ab vier Prozent auf eins von zwei verglichen wurde Oszillatoren, die auf breiten Markthandelsstatistiken basieren Die erste war eine 21-tägige Summe von fortschreitenden minus sinkenden Ausgaben auf der NYSE Die zweite, auch von der NYSE, war eine 21-tägige Summe von up-volume minus Down-Volume-Tags der oberen Band Begleitet von negativen Oszillator-Messungen von entweder Oszillator wurden als Verkaufssignale genommen. Die Kaufsignale wurden durch Markierungen des unteren Bandes erzeugt, begleitet von positiven Oszillatorablesungen von jedem Oszillator. Koinzidenzwerte von beiden Oszillatoren dienten dazu, das Vertrauen zu erhöhen. Für Bestände, für die breite Marktdaten nicht verfügbar waren , Ein Volumen-Indikator wie eine 21-Tage-Version Bostian s Intraday Intensity verwendet wurde Dieser Ansatz und eine Vielzahl von Varianten bleiben heute als nützliche Timing-Guides im Einsatz. Viele Änderungen an diesem Ansatz sind möglich und viele wurden gemacht Mein eigener Beitrag war zu Ersetzen Sie einen Abfahrtsdiagramm für die 21-tägige Summierungstechnik, die für die Oszillatoren verwendet wird. Ein Abflugdiagramm ist ein Diagramm der Differenz von zwei Mittelwerten, einem kurzfristigen Durchschnitt und einem langfristigen Durchschnitt. In diesem Fall sind die Durchschnittswerte von täglichen Fortschritten abzüglich Abnahmen Und täglich up-Volumen minus Down-Volumen und die Perioden für die Mittelwerte verwenden sind 21 und 100 Die Handlung ist der kurzfristige Durchschnitt minus der langfristigen Durchschnitt. Der primäre Vorteil der Verwendung der Abfahrt Technik, um die Oszillatoren zu schaffen ist Dass die Verwendung des langfristig gleitenden Durchschnittes die Wirkung der Anpassung der Normalisierung für langfristige Verzerrungen in der Marktstruktur hat. Ohne diese Anpassung wird ein einfacher Vorwärts-Declin-Oszillator oder Up-Volume-Down-Volumen-Oszillator Sie von Zeit zu Zeit wahrscheinlich täuschen. Mit dem Unterschied zwischen den Mitteln sehr gut passt sich für die bullish oder bearish Vorspannungen, die das Problem verursachen. Mit der Abfahrt Technik bedeutet auch, dass Sie die weit verbreitete MACD Berechnung verwenden können, um die Oszillatoren zu erstellen Setzen Sie den ersten MACD-Parameter auf 21, die zweite auf 100 Und die dritte bis neun Dies setzt die Periode für den kurzfristigen Durchschnitt auf 21 Tage, die Periode für den langfristigen Durchschnitt auf 100 Tage und verlässt den Zeitraum für die Signalleitung bei der Voreinstellung, neun Tage Die Dateneingaben sind Vorschüsse - Sinkt und erhöht das Volumen-down-Volumen Wenn das Programm, das Sie verwenden, die Eingaben in Prozente hat, sollte das erste 9 sein, das zweite 2 und das dritte 18 Jetzt Bollinger Bands für die prozentualen Bands ersetzen und du hast den Kern einer sehr nützlichen Umkehrung System für Timing-Märkte. In einer ähnlichen Vene können wir Indikatoren verwenden, um Tops und Böden zu klären und bestätigen Umkehrungen in Trend Um Witz, wenn wir eine W2-Boden mit b höher auf dem Rückblick als auf dem anfänglichen niedrig - ein relativer W4 - Überprüfen Sie Ihren Lautstärke-Oszillator, entweder MFI oder VWMACD, um zu sehen, ob es ein ähnliches Muster hat Wenn es tut, dann kaufen Sie den ersten starken Tag, wenn es doesn t, warten Sie und suchen Sie nach einem anderen Setup. Die Logik an Tops ist ähnlich, aber wir Muss geduldiger sein, wie es typisch ist, dauert die Oberseite länger und stellt in der Regel die klassischen drei oder mehr Stöße zu einem hohen In einer klassischen Formation, b wird bei jedem Push niedriger sein, wie wird ein Lautstärkeregler wie Akkumulationsverteilung Nach einem solchen Muster Entwickelt sich auf den Verkauf sinnvolle Tage, wo Volumen und Reichweite sind größer als der Durchschnitt. Was wir in Methode III tun ist Klärung von Tops und Böden durch die Einbeziehung einer unabhängigen Variable, Volumen in unserer Analyse über die Verwendung von Volumen-Indikatoren, um ein besseres Bild zu erhalten Der veränderten Natur des Angebots und der Nachfrage Die Nachfrage steigt über einen W-Boden Wenn ja, sollten wir uns für den Kauf interessieren. Die Versorgung steigt jedes Mal, wenn wir einen neuen Stoß zu einem hohen machen. Wenn ja, sollten wir unsere Verteidigung oder das Denken marshalling sein Über Kurzschluss, wenn so geneigt. Die untere Zeile hier ist Klärung von Mustern, die sonst interessant sind, aber auf die Sie vielleicht nicht das Vertrauen zu handeln, ohne corroboration. Buy Setup unteren Band-Tag und der Oszillator positiv. Sell Setup oberen Band-Tag und Oszillator Negativ. Verwenden Sie MACD, um die Atemindikatoren zu berechnen. Method IV Bestätigte Breakouts. Bollinger auf Bollinger Bands System IV, ein einfacher und direkter Ansatz zu bestätigten Ausbrüchen Das Grundmuster ist eine dreitägige Sequenz. Day 1 Schließen Sie innerhalb des Bandes und Bandbreite innerhalb von 25 Von der niedrigsten Bandbreite in 6 Monaten. Day 2 Schließen Sie außerhalb der Band. Day 3 Intraday - Alert noch nicht bestätigt, wenn wir höher niedriger für Verkauf Muster als das Ende von Tag 2.End of Day Signal bestätigt Breakout, wenn wir höher niedriger als die Nah von Tag 2.In Wesen sind wir auf der Suche nach Aktien, die stark schwach genug sind, um außerhalb der Bands zu kommen und dann ihre Bewegungen zu verlängern. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien sind in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden, Sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte zur Verfügung, um die technisch basierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale auf der Grundlage von Preis Berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage zu beantworten, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen treffen, indem er Indikatoren verwendet, um Preis zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, wir Brauchen eine Definition von dem, was wir mit Trading-Bands zu tun haben, sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands habe ich Stoßen auf technische Literatur ist in der Profit Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis zu erhalten Gewann Popularität, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag wurde um die Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut Der durchschnittliche verwendet wird ein 21-Tage einfach gleitenden Durchschnitt Die Bands sind nach oben und unten verschoben Durch 4.Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach Zuerst berechnen und zeichnen Sie das gewünschte Mittel an Dann berechnen Sie das obere Band, indem Sie den Durchschnitt mit 1 plus dem gewählten Prozentwert multiplizieren 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band, indem Sie den Durchschnitt multiplizieren Durch den Unterschied zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich plotten die beiden Bands Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in den 3 5 zu 4 0 range. The nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die bei dem Versuch, einen Weg zu finden, dass der Markt die Bandbreite gesetzt hat, anstatt die intuitive oder zufällige Wahl Ansatz früher verwendet, schlug vor, dass die Bands zu konstruiert werden Enthalten einen festen Prozentsatz der Daten im vergangenen Jahr Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bands um 3 und verschoben Unten durch 2 Bomar-Bänder waren das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur Ändert sich die gesamte Bandbreite über die Zeit, die Verschiebung um die durchschnittlichen Veränderungen auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während Handel Warrants und Optionen und in der frühen Achtzigerjahre, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die Schlüsselvariable Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilität Maßnahmen getestet, bevor Sie Standardabweichung als die Methode, um festzulegen Bandbreite Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind damit sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20 - Tag einfacher gleitender Durchschnitt Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so Es ist beschreibend für die mittelfristige trend. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist Eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete enge, hohe niedrige schließen schließen 4, ist ein anderer Um Klarheit zu behalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken Mein Hauptfokus ist auf Die Zwischenfrist, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien ein 20- Tag-Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger-Bands Es ist beschreibend für den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint gut durch die 10-Tage-Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gedient Die ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur von bietet Die erste nach oben von einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird Unterstützung bieten Weit öfter als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme würde ich einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände zwingen Ich, um dies zu tun Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job machen Ganz gut.50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 am Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe , and I know many traders apply them on an intraday basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading bands answer the question whether prices are high or low on a relative basis The matter actually centers on the phrase a relative basis Trading bands do not give absolute buy and sell signals simply by having been touched rather, they provide a framework within which price may be related to indicators. Some older work stated that deviation from a trend as measured by standard deviation from a moving average was used to determine extreme overbought and oversold states But I recommend the use of trading bands as the generation of buy, sell and continuation signals through the comparison of an additional indicator to the action of price within the bands. If price tags the upper band and indicator action confirms it, no sell signal is generated On the other hand, if price tags the upper band and indicator action does not confirm that is, it diverges we have a sell signal The first situation is not a sell signal instead, it is a continuation signal if a buy signal was in effect. It is also possible to generate signals from price action within the bands alone A top chart formation formed outside the bands followed by a second top inside the bands constitutes a sell signal There is no requirement for the second top s position relative to the first top, only relative to the bands This often helps in spotting tops where the second push goes to a nominal new high Of course, the converse is true for lows. Percent bb and Bandwidth An indicator derived from Bollinger Bands that I call b can be of great help, using the same formula that George Lane used for stochastics The indicator b tells us where we are within the bands Unlike stochastics, which are bounded by 0 and 100, b can assume negative values and values above 100 when prices are outside of the bands At 100 we are at the upper band, at 0 we are at the lower band Above 100 we are above the upper bands and below 0 we are below the lower band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b lets us compare price action to indicator action On a big push down, suppose we get to -20 for b and 35 for relative strength index RSI On the next push down to slightly lower price levels after a rally , b only falls to 10, while RSI stops at 40 We get a buy signal caused by price action within the bands The first low came outside of the bands, while the second low was made inside the bands The buy signal is confirmed by RSI, as it did not make a new low , thus giving us a confirmed buy signal. upper band - lower band. Trading bands and indicators are both good tools, but when they are combined, the resultant approach to the markets becomes powerful Bandwidth, another indicator derived from Bollinger Bands, may also interest traders It is the width of the bands expressed as a percent of the moving average When the bands narrow drastically, a sharp expansion in volatility usually occurs in the very near future For example, a drop in band width below 2 for the Standard Poor s 500 has led to spectacular moves The market most often starts off in the wrong direction after the bands tighten prior to really getting under way, of which January 1991 is a good example. Avoiding Multicollinearity A cardinal rule for the successful use of technical analysis requires avoiding multicollinearity amid indicators multicollinearity is simply the multiple counting of the same information The use of four different indicators all derived from the same series of closing prices to confirm each other is a perfect example. So one indicator derived from closing prices, another from volume and the last from price range would provide a useful group of indicators But combining RSI, moving average convergence divergence MACD and rate of change assuming all were derived from closing prices and used similar time spans would not Here are, however, three indicators to use with bands to generate buys and sells without running into problems Amid indicators derived from price alone, RSI is a good choice Closing prices and volume combine to produce on-balance volume, another good choice Finally, price range and volume combine to produce money flow, again a good choice None is too highly colinear and thus together combine for a good grouping of technical tools Many others could have been chosen as well MACD could be substituted for RSI, for example. The Commodity Channel Index CCI was an early choice to use with the bands, but as it turned out, it was a poor one, as it tends to be colinear with the bands themselves in certain time frames The bottom line is to compare price action within the bands to the action of an indicator you know well For confirmation of signals, you can then compare the action of another indicator, as long as it is not colinear with the first. Bollinger Bands were created by John Bollinger, CFA, CMT and published in 1983 They were developed in an effort to create fully-adaptive trading bands The following rules covering the use of Bollinger Bands were gleaned from the questions users have asked most often and our experience over 25 years with Bollinger Bands. Bollinger Bands provide a relative definition of high and low By definition price is high at the upper band and low at the lower band. That relative definition can be used to compare price action and indicator action to arrive at rigorous buy and sell decisions. Appropriate indicators can be derived from momentum, volume, sentiment, open interest, inter-market data, etc. If more than one indicator is used the indicators should not be directly related to one another For example, a momentum indicator might complement a volume indicator successfully, but two momentum indicators aren t better than one. Bollinger Bands can be used in pattern recognition to define clarify pure price patterns such as M tops and W bottoms, momentum shifts, etc. Tags of the bands are just that, tags not signals A tag of the upper Bollinger Band is NOT in-and-of-itself a sell signal A tag of the lower Bollinger Band is NOT in-and-of-itself a buy signal. In trending markets price can, and does, walk up the upper Bollinger Band and down the lower Bollinger Band. Closes outside the Bollinger Bands are initially continuation signals, not reversal signals This has been the basis for many successful volatility breakout systems. The default parameters of 20 periods for the moving average and standard deviation calculations, and two standard deviations for the width of the bands are just that, defaults The actual parameters needed for any given market task may be different. The average deployed as the middle Bollinger Band should not be the best one for crossovers Rather, it should be descriptive of the intermediate-term trend. For consistent price containment If the average is lengthened the number of standard deviations needs to be increased from 2 at 20 periods, to 2 1 at 50 periods Likewise, if the average is shortened the number of standard deviations should be reduced from 2 at 20 periods, to 1 9 at 10 periods. Traditional Bollinger Bands are based upon a simple moving average This is because a simple average is used in the standard deviation calculation and we wish to be logically consistent. Exponential Bollinger Bands eliminate sudden changes in the width of the bands caused by large price changes exiting the back of the calculation window Exponential averages must be used for BOTH the middle band and in the calculation of standard deviation. Make no statistical assumptions based on the use of the standard deviation calculation in the construction of the bands The distribution of security prices is non-normal and the typical sample size in most deployments of Bollinger Bands is too small for statistical significance In practice we typically find 90 , not 95 , of the data inside Bollinger Bands with the default parameters. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.