Simple Ma Trading System

Einfaches Trading-System, das funktioniert. Mark von Helios Automated Trading hier möchte ich einige der Dinge, die ich gelernt habe, während der Arbeit als Head-System-Entwickler bei Helios Während meiner Karriere, zuerst als Trader und dann später ein Entwickler habe ich eine große Anzahl entwickelt haben Von rentablen Systemen und hoffentlich kann ich etwas Nützliches an andere weitergeben. Ich dachte, ich würde hier eine Reihe von Beiträgen machen, eine Reihe von populären Trading-Ideen erforschen und sie testen, um zu sehen, ob sie tatsächlich arbeiten, und wenn sie es tun, wie gut sie sind Es gibt so viel Trading-Weisheit in Büchern und Kursen, aber leider nur wenige von denen zeigen tatsächlich, was funktioniert und was doesn t durch die Prüfung der Trading-Konzept in einer objektiven Weise Nach der Beschreibung und Prüfung eines Handelssystems, in der nächsten Post bin ich Dann gehen zu sehen, ob das System in irgendeiner Weise angepasst werden kann, um es noch rentabler zu machen. Das klassische Dual-gleitende durchschnittliche Crossover-System. Es gibt nur wenige Händler, die nicht über diesen einfachen und klassischen Trend nach Methode kommen. Ein Handel wird initiiert, wenn ein Kürzere befahrungsdurchschnittlich der schnelle MA kreuzt sich über einem langsameren gleitenden Durchschnitt der langsamen MA Ein langer Handel wird am nächsten geöffnet, nachdem das schnelle MA den langsamen MA nach oben gekreuzt hat, und ein kurzer Handel wird am nächsten geöffnet, wenn der Schnell MA überquert die langsame MA nach unten Wir werden dieses System auf tägliche Takte des EUR-USD-Währungspaares testen. Unser Datensatz wird von 1998 bis 2010 laufen. Unser schnelles MA wird ein 13-maliger exponentieller gleitender Durchschnitt sein , Während unsere lange MA wird ein 21 Periode exponentieller gleitender Durchschnitt sein In dieser Variante des Systems werden wir immer auf dem Markt sein Mit anderen Worten, wenn ein Gegenzeichen auftritt, werden wir unseren gegenwärtigen Handel verlassen und umgekehrt Zum Beispiel haben wir eine lange Position und dann bekommen wir einen MA Crossover auf den Nachteil - wir verlassen dann unsere lange Position und wir gehen kurz In diesem Stadium werden wir nicht einen Schutzstoppverlust oder ein Gewinnziel verwenden. System Ergebnisse Das System generiert 98 Trades, davon 33 Gewinner und 65 Verlierer Die Win-Schaden-Verhältnis war also 0 34, aber weil die Gewinner waren wesentlich größer als die Verlierer, das System generiert 65,109 in Gewinnen Während dies ist weniger als halb so rentabel wie Die Helios-Handelssysteme, das ist nicht schlecht und wir können sehen, dass die MA-Crossover als solide Basis für ein gutes System genutzt werden könnte. Schließlich war der maximale Drawdown für dieses System 20.472, was wichtig ist, um zu wissen, ob wir das handeln wollen System vorwärts gehen In der nächsten Post, werde ich einige Stop-Verluste hinzufügen und Gewinnziele, um zu sehen, ob wir die Leistung dieses Basissystems verbessern können. Darüber hinaus werde ich mit der Optimierung der gleitenden durchschnittlichen Längen spielen, um zu sehen, ob dies Hat einen großen Einfluss auf die Systemleistung Bis zum nächsten Mal. Mark Rose. Ich bin ein Idiot und sogar für mich das System sieht aus wie volles Glück optimiert für Backtesting. If diese Aussage ist falsch, dann macht mich aussehen wie ein noch größerer Idiot. Sie ​​könnten ein wenig hart auf sich selbst Die Systemparameter MA Werte wurden zufällig gewählt und nicht auf Systemleistung basiert In späteren Beiträgen werde ich die Wirkung der Veränderung der Parameter erforschen, um zu sehen, welche Wirkung es auf die Leistung hat. Statistisch gesehen sind 98 Trades etwas bedeutsam, da es vorschlägt, dass das Glück nur das ist Grund für die Systemleistung Im Live-Handel hätte ich offensichtlich mehr bevorzugt, aber dieses Beispiel wird nur verwendet, um einige Handelskonzepte zu illustrieren. Zweitens, was meinst du mit Optimierung, glaube ich, dass Optimierung ein notwendiger Bestandteil des Systemdesigns ist, denn alle Märkte verhalten sich Unterschiedlich und so haben unterschiedliche Eigenschaften, die von einem gegebenen Handelssystem berücksichtigt werden müssen. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen der richtigen Optimierung und der übermäßigen Kurvenanpassung. Mark Rose. Simple Channel Trading System. A einfache Kanal Handelssystem kann mit zwei gleitenden Durchschnitten eingerichtet werden Ein fünf Perioden einfach gleitenden Durchschnitt der Bar Highs und fünf Perioden einfach gleitenden Durchschnitt der Bar lows. If Sie bevorzugen, können andere Arten von gleitenden Durchschnitten können Verwendet werden, um die oberen und unteren Kanäle, wie eine exponentielle, gewichtet oder Rumpf ma s. Diese Kanal Trading-Strategie kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden Je kürzer der Zeitrahmen Sie handeln, desto mehr Trades Sie ll haben Aber, von Kurs der Gewinn, den Sie suchen werden wird auch kleiner sein. Mit dieser Methode, Sie sind im Grunde warten auf einen Trend zu entwickeln und dann ein Pullback für einen Eintrag auftreten Der Kanal ist sowohl ein Trendfindungs-Tool und ein Timing-Tool. Während dieses Strategie ist kein heiliger Gral, es hat einen Kniff für das Setzen Sie in einige nette Pullback Trades Nur aufpassen, für diejenigen, die ziehen, wie sie es sich vermutlich, aber immer weiter gehen, sobald Sie eingegeben haben. Hier ist die einfache Kanal Handelssystem.5 SMA Des Preises Highs.5 SMA des Preises Lows. SIMPLE CHANNEL TRADING SYSTEM SIGNALS. As erwähnt, ist der Kanal sowohl ein Trendfindungs-Tool und ein Timing-Tool Wie wissen Sie, wenn mit dieser Strategie, dass der Preis ist in einem Trend. Wenn drei aufeinanderfolgende Bars Außerhalb des Kanals schließen Sie haben einen Trend und ein Setup Im Falle eines Aufwärtstrends müssen Sie drei aufeinanderfolgende Schließungen über der oberen Kanallinie beobachten. Der Eintrag Trigger tritt auf, wenn und wenn der Preis zurück zum unteren Kanal oder zumindest zurückgeht Ganz nah dran Ich werde feststellen, dass im Falle eines Aufwärtstrends der untere Kanal oft als Widerstand fungieren wird. Einmal, dann schaust du dann auf den oberen Kanal zu, oder wenn Preisaktion und Volumen wirklich stark ist, Für more. Buy Setup Drei aufeinanderfolgende Balken schließt über obere Kanallinie. Buy Trigger Preis zieht zurück und berührt niedrigere Kanallinie oder ganz in der Nähe. Exit Wenn der Preis die obere Kanallinie oder höher erreicht, wenn es starke Impulse gibt. Short Setup Drei aufeinanderfolgende Balken schließt sich Unterhalb des unteren Kanals line. Short Trigger Preis zieht zurück und berührt oberen Kanal Linie oder sehr eng. Exit Wenn der Preis erreicht gegenüber der unteren Kanallinie oder unten, wenn es starke Impuls. Ich möchte einige Dinge über die einfache Kanal-Trading-System zu betonen, bevor Sie versuchen, es zu verwenden. Dieser Tag Trading-Strategie erfordert, dass ein Händler sehr wach und Blick auf den Bildschirm ständig, um Einträge zu fangen Im Gegensatz zu den meisten meiner Tag Trading-Strategien, die Sie Platz kaufen Stop-Aufträge und nicht auf den Bildschirm geklebt werden, Da die Aufträge voreingestellt sind. Wenn Sie einen Einstiegsauslöser erhalten, der auf einem Pullback auf die untere obere Kanallinie basiert und kein Ausbruch der hohen Niedrig jeder Kerze ist, müssen Sie sich der Tatsache bewusst sein, dass der Preis in Bewegung bleiben kann In der Richtung dieser Dynamik sehr schnell Und da es oft keinen guten Platz, um schnell eine Unterstützung oder Widerstand zu stoppen, könnten Sie erwägen, eine automatische Punkt oder Prozentsatz stoppen bei der Einreise. Diese Art von Scalping-Strategie erfordert in der Regel kleine Gewinne, Da der Punkt Abstand von Kanal zu Kanal ist in der Regel klein auf einem niedrigeren Zeitrahmen Diagramm Um mit dieser Methode erfolgreich zu sein, müssen Sie die Verluste sehr klein zu halten, und wieder dies erfordert, dass Sie sehr wach Sie haben auch haben müssen Wahrscheinlich mehr als 60 Gewinner, um diese Arbeit zu machen, da die meisten Gewinner klein sein werden Wenn Sie nicht verstehen, warum, bitte überprüfen Sie die Seite auf Börsenhandel Erwartung. Be bewusst, dass bei der Verwendung schnell bewegten Durchschnitte in Echtzeit wie ein 5 Sma und besonders exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitte, dass der Endpunkt der Ma-Linie tatsächlich ein bisschen Bewegung hat. Da sich der Schlusskurs der aktuellen Bar ständig in Echtzeit ändert, wird dies die Berechnung der Ma Auch in Echtzeit zu wechseln So, da die Bar in Richtung der Linie geht, wird der Preis etwas wegschieben und noch mehr mit einem gewichteten gleitenden Durchschnitt. Wenn man das einfache Kanalhandelssystem benutzt, da es relativ schnelle Einsendungen und Ausgänge erfordert , Ich schlage vor, es nur auf sehr flüssige Bestände oder ETFs wie QQQQ oder SPY. Simple Trading Systems. Simple Trading Systems. Indicator - Signal Line System IS System zu verwenden. Dieses einfache Handelssystem basiert auf einem technischen Indikator und einer Signalleitung Die verwendet wird, um Handelssignale zu erzeugen Signalleitung ist eine horizontale Linie, die auf einem technischen Indikator auf einer bestimmten Ebene aufgetragen wird, die als ein kritisches Niveau für die Erzeugung von Signalen betrachtet wird. Handelssignale werden auf einem Indikator erzeugt und eine Signalleitung überkreuzt. Rule 1 Go Long Buy Wenn ein Indikator seine Signalleitung kreuzt und sich darüber bewegt. Rule 2 Go Short Sell Short, wenn ein Indikator seine Signalleitung kreuzt und beginnt, sich unter ihm zu bewegen. Einige technische Indikatoren, wie ATR Average True Range, hätten Regeln oben umgekehrt ein Sell Signal Würde erzeugt werden, wenn ein Indikator über eine Signalleitung bewegt und ein Buy-Signal erzeugt würde, wenn ein Indikator unter eine Signalleitung fällt. Below können Sie Diagrammdiagramm dieses einfachen Handelssystems sehen. Chart 1 Illustration der Regeln des einfachen Handelssystems . In den meisten Fällen verwendet dieses einfache Handelssystem die Mittellinie der Oszillatoren als Signalleitung Für viele technische Indikatoren SBV Flow, McClellan Oszillator, Chaikin Geldfluss und etc Null Linie ist eine Mittellinie und wird als Signalleitung verwendet Respektvoll, Wenn ein Indikator in ein positives Territorium übergeht, gilt es als ein zinsbullisches Zeichen und negativer Indikator s Lesungen gelten als bärisch Es gibt einige Indikatoren TRIN als Beispiel, die um 1 eins oszillieren. Es gibt auch eine Gruppe von technischen Indikatoren Stochastik, RSI und Etc, die im Bereich zwischen 0 und 100 mit 50 als Mittellinie oszillieren. Während die meisten technischen Analyse Referenzen empfehlen, mit der Mittellinie als Signalleitung, Praxis zeigt, dass dies nicht die beste Lösung in allen Fällen und für alle handelbaren Wertpapiere Es ist Ist gut bekannt, dass sich der Preis in bullischen und bärischen Märkten unterschiedlich verhält. Die Preisbewegungen sind während der bullischen Trends weniger volatil und bei einer bärischen Trends volatiler. Bullische Trends sind in der Regel länger verlängert, wenn man sie mit bärischen Trends vergleicht. Trendumkehrungen sind stärker und schneller bei der Unterstützung Als bei Widerstandsniveaus Darüber hinaus wäre es logisch, davon auszugehen, dass die Signalleitung in diesem einfachen Handelssystem nicht in der mittleren Ebene liegen muss. Wir scannen Tausende Kombinationen verschiedener Indikatoreinstellungen und Signalleitungsstufen, um die beste Systemeinstellung zu finden Eine bestimmte Aktie, Indikator und Zeitrahmen Dieses einfache Handelssystem basiert auf zwei Regeln nur und es liegt an Ihnen, ein Händler, um es an Ihre Trading-Einstellungen anzupassen - zusätzliche Regeln festlegen und zusätzliche Indikatoren einbinden. Points to Consider. This System kann häufige Choppy-Signale erzeugen, wenn sich ein Indikator in einem seitlich engen Bereich um seine Signalleitung bewegt. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group Alle Rechte vorbehalten Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten sind ständig Gescannt Wenn wir sehen, dass irgendwelche unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht werden, wird unsere erste Aktion sein, um diese Website zu Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Datenschutzerklärung 1997-2017 Alle Rechte vorbehalten SV1.